交换期权与我国投资基金业绩报酬的价值

• 作者: 薛刚 高红兵 黄培清
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 交换期权 Black-Scholes公式 业绩报酬 基准投资组合 正常费用
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 48-53
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 3890字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2000.01.009

摘要

首先引出了交换期权的模型及其求解,然后通过对我国现行的投资基金业绩激励费用制度的分析后,利用上述模型计算了在一定参数下五个投资基金的业绩报酬价值.由此可确定这些基金在正常费用下相应的基金管理费大小.最后得出了一些有意义的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄培清	上海交通大学管理学院	219	6449	40.0	73.0
2	薛刚	上海交通大学管理学院	4	44	3.0	4.0
3	高红兵	上海交通大学管理学院	4	81	4.0	4.0