复合二项模型的一个推广

• 作者: 王成勇
• 来源期刊: 长春师范学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 复合二项模型 随机游动 停时 鞅 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 28-29
• 页数: 2页
• 分类号: O211.67

摘要

本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列，将模型进行推广。新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游动过程描述，利用停时理论和鞅论证明了保险公司的破产概率的一个上界。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王成勇	襄樊学院数学系	7	9	1.0	3.0