我国证券投资基金绩效评估的实证研究

• 作者: 张小仁 黄翠霞
• 来源期刊: 中山大学研究生学刊：社会科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 基金 缋效评估 VAR RAROC 因子分析
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 130-140
• 页数: 11页
• 分类号: F832.5

摘要

本文用评价基金绩效的传统“三大指数”及目前流行的Vail、RAROC等指标对我国的证券投资基金进行了绩效评估。结果表明各种指标对．基金评估的优劣排序差异均较大。因此本文在这些指标值的基础上，建立了因子分析模型并通过SPSS进行因子分析，得出了样本基金的综合排名。因子分析的结果还表明，目前比较成熟的指标主要反映的是基金收益和风险两方面的信息。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄翠霞	中山大学岭南学院	8	24	3.0	4.0
2	张小仁	中山大学岭南学院	1	0	0.0	0.0