基于在险值的杭州市房地产市场风险分析

• 作者: 崔新明 温海珍 阮连法
• 来源期刊: 浙江大学学报（工学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 房地产业 市场风险 在险值 蒙特卡洛仿真
• 年，卷（期）: 2006,（11）
• 所属期刊栏目: 土木与建筑工程
• 页码范围: 1858-1861,1913
• 页数: 5页
• 分类号: F290|TU976
• 字数: 3495字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2006.11.005

摘要

把房地产业增加值作为市场风险的考察对象,选择GDP、建筑业增加值、房地产开发投资、居民消费价格指数作为市场风险的影响因子,构建房地产市场风险测量模型.通过收集1991-2003年杭州市房地产业发展数据,应用SPSS和Matlab软件进行回归分析和蒙特卡洛仿真,计算出在置信水平为90%、95%、99%时,杭州市房地产市场的在险值(VaR)分别为16.891、27.182、51.315亿元.实证研究发现,杭州市房地产市场潜在的波动性较强,市场风险的累积水平较高.VaR方法可以应用于中国房地产市场的风险管理,能够为政府控制市场风险提供有效的参考指标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阮连法	浙江大学土木工程学系	48	609	16.0	23.0
2	崔新明		14	165	7.0	12.0
3	温海珍	浙江大学土木工程学系	33	1497	19.0	33.0