外汇期权敏感性分析

• 作者: 肖德云 陈荣达
• 来源期刊: 武汉理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇期权 套期保值 敏感性分析
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 管理与化学
• 页码范围: 134-136
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1605字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.02.039

摘要

由于对外汇期权套期保值,需要了解各种因素对外汇期权价格的影响程度,为此对外汇期权的3个参数(Delta、Gamma、Theta)进行了深入的分析,并用这些金融参数从不同角度来描述外汇期权和含期权的投资组合的风险特征,同时给出相应的经济意义以及如何利用这3个敏感性金融参数进行套期保值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖德云	武汉理工大学经济学院	34	169	8.0	10.0
2	陈荣达	浙江财经学院金融学院	29	199	9.0	12.0