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摘要:
由于对外汇期权套期保值,需要了解各种因素对外汇期权价格的影响程度,为此对外汇期权的3个参数(Delta、Gamma、Theta)进行了深入的分析,并用这些金融参数从不同角度来描述外汇期权和含期权的投资组合的风险特征,同时给出相应的经济意义以及如何利用这3个敏感性金融参数进行套期保值.
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文献信息
篇名 外汇期权敏感性分析
来源期刊 武汉理工大学学报 学科 经济
关键词 外汇期权 套期保值 敏感性分析
年,卷(期) 2006,(2) 所属期刊栏目 管理与化学
研究方向 页码范围 134-136
页数 3页 分类号 F830
字数 1605字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.02.039
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 肖德云 武汉理工大学经济学院 34 169 8.0 10.0
2 陈荣达 浙江财经学院金融学院 29 199 9.0 12.0
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研究主题发展历程
节点文献
外汇期权
套期保值
敏感性分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
武汉理工大学学报
月刊
1671-4431
42-1657/N
大16开
武昌珞狮路122号武汉理工大学(西院)
38-41
1979
chi
出版文献量(篇)
8296
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17
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