古典风险模型的一个推广

• 作者: 何树红 钟朝艳 黑韶敏
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险模型 保费收入 复合Poisson过程 Lundberg不等式 调节系数
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 25-27
• 页数: 3页
• 分类号: F224.7
• 字数: 2500字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2006.01.009

摘要

将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数理学院数学系	98	855	16.0	23.0
2	黑韶敏	云南大学数理学院数学系	3	17	3.0	3.0
3	钟朝艳	云南大学数理学院数学系	3	17	3.0	3.0