一个带扩散扰动的风险模型的破产概率

• 作者: 彭勤文
• 来源期刊: 杭州电子科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: 风险模型 鞅 破产概率 扰动
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 90-92
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9146.2005.03.025

摘要

在经典的Lundberg-Cramer的风险模型的基础上,将保险单的签署过程假定为常数速率Poisson过程受标准维纳扰动后的保单的签署过程,推广了经典的Lundberg-Cramer的风险模型,获得了带扩散扰动的风险模型的破产概率及其上界,同时给出了调节系数的一个上界,最后讨论了破产概率与扰动强度之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭勤文	杭州电子科技大学理学院	9	19	3.0	4.0