带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

• 作者: 王琪 薛红 陈毛毛
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 带标准Brown运动扰动风险模型 Monte-Carlo数值模拟 有限时间破产概率
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 数理基础科学
• 页码范围: 82-89
• 页数: 8页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 4851字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11863/j.suse.2019.06.13

摘要

当索赔额序列服从重尾分布时,带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率无解析表达式.首先提出一种模拟带标准Brown运动扰动风险模型盈余轨道的程序思想,结合Monte-Carlo方法,讨论风险模型在有限时间内的破产概率,并通过数值算例验证了程序的有效性.其次根据中国太平洋财产保险股份有限公司2014年和2015年的数据,利用统计分析方法,采用广义Pareto分布刻画重大理赔额序列,Poisson过程刻画理赔次数,标准Brown运动刻画其它风险干扰因素.最后对该公司有限时间内的破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算.由于综合考虑了其他营业支出及风险干扰等影响因素,使得保险公司在有限时间内的破产概率模拟计算结果更加贴合实际.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王琪	西安工程大学理学院	10	4	1.0	2.0
3	陈毛毛	西安工程大学理学院	5	0	0.0	0.0