带马氏利率风险模型的破产概率

• 作者: 李志民 胡荣华
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 离散风险模型 马尔可夫链 破产概率 鞅
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 184-187
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2689字
• 语种: 中文

摘要

为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,考虑利率为马氏链的离散时间风险模型,运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概率的递归方程和最终破产概率的上界表达式,数值模拟结果表明鞅方法和递归法所得上界优于伦德伯格(Lundberg)上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志民	安徽工程大学应用数理学院	26	38	2.0	6.0
2	胡荣华	安徽工程大学应用数理学院	2	1	1.0	1.0