常利率两险种的风险模型的破产概率

• 作者: 司建东 杨善兵
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 风险模型 利率强度
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 7-10
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 2817字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2006.01.003

摘要

由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响,用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性.我们构造了常利率下两险种的风险模型,利用后项微分法和Laplace变换,给出了破产概率Ψδ(u)的积分方程和破产概率Laplace变换表达式,以及Ψδ(0)的确切值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	司建东	盐城工学院基础部	5	27	3.0	5.0
2	杨善兵	盐城工学院基础部	15	26	2.0	4.0