常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题

• 作者: 左艳芳 马丽娟
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 常利率 离散时间双险种风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 218-222
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 字数: 2415字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2009.03.008

摘要

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	左艳芳	昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院	15	29	3.0	4.0
2	马丽娟	昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院	1	5	1.0	1.0