一类离散双险种风险模型的破产概率

• 作者: 刘再明 狄育红
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 双险种风险模型 破产概率 调节系数
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 153-155
• 页数: 3页
• 分类号: F062.2
• 字数: 2306字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2006.01.042

摘要

研究了一类离散双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	狄育红	中南大学数学科学与计算技术学院	1	2	1.0	1.0