一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析

• 作者: 孔繁亮 宋春艳
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 Lundberg不等式 鞅 风险模型
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 312-314
• 分类号: O29
• 字数: 1966字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2011.03.016

摘要

在经典带干扰Poisson模型的基础上，假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程，保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列，并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率，讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁亮	哈尔滨理工大学数学系	26	148	7.0	10.0
2	宋春艳	哈尔滨理工大学数学系	1	1	1.0	1.0