一类随机保费下带利率的双险种风险模型的破产问题

• 作者: 乔克林 侯致武
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 常利率 双险种 风险模型 最大盈余 最小盈余
• 年，卷（期）: 2011,（9）
• 页码范围: 1013-1016
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2011.09.002

摘要

研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,利用递归方法,得到了该模型下破产前最大盈余分布和最小盈余分布的递推表达式及所满足的积分方程.此结论有利于保险公司合理调度资金,增强公司的偿付能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	侯致武	延安大学数学与计算机科学学院	31	41	4.0	5.0