随机利率风险模型中的破产问题

• 作者: 朱春华
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 破产前赢余分布 破产持续时间
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: O211.5
• 字数: 1414字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2005.04.002

摘要

考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,...}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,...}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱春华	安徽大学数学与计算科学学院	7	36	3.0	6.0