随机利率双二项风险模型的破产问题

• 作者: 唐国强
• 来源期刊: 桂林工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 双二项风险模型 破产概率 破产前盈余分布 破产赤字分布 联合分布
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 285-289
• 页数: 5页
• 分类号: O211.5
• 字数: 3188字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-9057.2007.02.032

摘要

研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐国强	华东师范大学统计系	13	36	4.0	5.0