常利率下相依风险模型的破产问题

• 作者: 刘向增 张燕 田铮
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 常利率 生存概率 破产概率 微分-积分方程 Laplace变换
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 340-343
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2007.04.003

摘要

考虑常利率下理赔时间间隔与理额赔相依的风险模型.利用Laplace变换,首先得到了该模的生存概率和破产概率的Laplace变换满足的一阶齐次微分方程,其次得到了生存概率满足的指数积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田铮	西北工业大学应用数学系	164	1005	15.0	22.0
2	刘向增	西北工业大学应用数学系	14	116	6.0	10.0
3	张燕	西北工业大学应用数学系	13	44	4.0	6.0