Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界

• 作者: 王德辉 程建华
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 相依风险 Markov链利率 离散时间风险模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 173-178
• 分类号: O211.9
• 字数: 3594字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程建华	吉林大学数学学院	9	77	5.0	8.0
2	王德辉	吉林大学数学学院	64	298	9.0	15.0