基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
推荐文章
常利率下相依风险模型的破产问题
常利率
生存概率
破产概率
微分-积分方程
Laplace变换
具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界
一阶自回归
破产概率
最优化投资
上界
常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率
复合泊松分布风险模型
相依结构
利息强度
破产概率
Markov链利率下再保险模型的破产概率上界
概率论
上界
比例再保险
破产概率
Markov链利率
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界
来源期刊 吉林大学学报(理学版) 学科 数学
关键词 相依风险 Markov链利率 离散时间风险模型 破产概率
年,卷(期) 2012,(2) 所属期刊栏目 数学
研究方向 页码范围 173-178
页数 分类号 O211.9
字数 3594字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 程建华 吉林大学数学学院 9 77 5.0 8.0
2 王德辉 吉林大学数学学院 64 298 9.0 15.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (16)
共引文献  (5)
参考文献  (9)
节点文献
引证文献  (12)
同被引文献  (11)
二级引证文献  (5)
1982(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1995(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1997(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1998(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1999(4)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(3)
2002(5)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(3)
2003(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2004(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2006(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2008(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
2009(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2010(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2012(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2013(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2014(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2015(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
2016(4)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(1)
2017(3)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(0)
2018(4)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(3)
2019(2)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
相依风险
Markov链利率
离散时间风险模型
破产概率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
双月刊
1671-5489
22-1340/O
大16开
长春市南湖大路5372号
12-19
1955
chi
出版文献量(篇)
4812
总下载数(次)
6
总被引数(次)
24333
论文1v1指导