Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算

• 作者: 宗志迅 李志民 郭红财
• 来源期刊: 南通大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: Markov链 利率 离散时间风险模型 有限时间破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 55-60
• 页数: 6页
• 分类号: O241
• 字数: 3115字
• 语种: 中文

摘要

基于带Markov链利率的离散时问风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性，假设个体净风险是重尾分布的，利用全概率公式和递推方法，得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式,并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志民	安徽工程大学数理学院	26	38	2.0	6.0
2	宗志迅	安徽工程大学数理学院	2	0	0.0	0.0
3	郭红财	安徽工程大学数理学院	4	4	2.0	2.0