随机利率下离散信用风险模型和破产概率

• 作者: 唐胜达 邓国和
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产理论 信用等级 破产概率 递推等式
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 46-49
• 页数: 4页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2499字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2008.01.012

摘要

在随机利率服从有限齐次Markov链下建立了离散信用风险模型,得到有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式,给出了一个优于Lundberg不等式的上界以及破产时刻余额分布的递推等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐胜达	广西师范大学数学科学学院	14	13	2.0	2.0
2	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0