随机利率下保险公司破产概率的推断

• 作者: 刘宣会 孙宗岐
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 破产概率 随机利率 盈余过程 跳-扩散模型 鞅
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 362-365
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2008.03.025

摘要

将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	孙宗岐	西安工程大学理学院	2	3	1.0	1.0