盈余过程服从跳扩模型下的破产概率

• 作者: 刘宣会 张夏洁 贾丹琴
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 盈余过程 复合泊松过程 马尔科夫链 随机微分方程 破产概率
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 171-177
• 页数: 7页
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.02.007

摘要

为了更真实地反映市场随机变化趋势,将经典的扩散模型推广到跳跃-扩散模型.用布朗运动和复合泊松过程共同驱动保险公司的盈余过程,并考虑盈余过程的系数受马尔可夫链干扰的情况.采用鞅方法和微积分方法研究保险公司的破产概率,得到破产概率所满足的偏微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	张夏洁	西安工程大学理学院	6	6	2.0	2.0
3	贾丹琴	西安工程大学理学院	6	6	2.0	2.0