关于一个离散盈余过程破产概率的上界估计

• 作者: 程丛电 马威
• 来源期刊: 牡丹江师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 资产 随机 保费 风险 泊松
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: F840|F222|O211
• 字数: 1593字
• 语种: 中文

摘要

讨论保险精算研究领域中一种具有随机保费的离散盈余过程破产概率的上界.基于保险公司各度量期保费收入随机波动的现象,将经典的离散泊松盈余过程推广为一种具有随机保费的离散泊松盈余过程.根据关于经典离散泊松盈余过程的Cramer定理,运用随机分析、集合论与数值计算的方法,通过将过程分解成三部分进行估计,在一定的条件下给出与证明了该盈余过程破产概率的一个上界.此项工作可为保险公司优化经营策略提供一定的理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程丛电	沈阳师范大学数学与系统科学学院	32	61	5.0	7.0
2	马威	沈阳师范大学数学与系统科学学院	1	1	1.0	1.0