一类风险模型破产概率上界估计及随机分析

• 作者: 何树红 钟朝艳
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 离散时间风险模型 二阶自回归相依结构 破产概率 上界 随机模拟
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 35-39
• 页数: 5页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3529字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2007.03.010

摘要

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计,通过鞅方法导出了破产概率的上界,并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟朝艳	曲靖师范学院数学系	21	40	3.0	5.0
2	何树红	云南大学数学与统计学院	98	855	16.0	23.0