一类风险模型破产概率的上界及数值解

• 作者: 张耀东 范希文
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 随机利率 鞅论 上界 数值解
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 131-133
• 页数: 3页
• 分类号: O22
• 字数: 2076字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2013.07.027

摘要

在破产理论中,破产概率的精确表达式通常不易求解,所以常常通过鞅论得出其上界.另外,一般在利率给定的条件下去建立分险模型,但受到外部因素的影响,随机利率会更实际.讨论了保险公司的破产概率,在随机利率条件下应用离散风险模型和鞅论得出该破产概率的指数型上界,并给出数值解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张耀东	重庆理工大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0
2	范希文	重庆理工大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0