一类回望期权定价模型数值解的研究

• 作者: 乔克林 刘凤凤 赵阳
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 期权定价模型 数值解 有限差分法
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 1701-1705
• 分类号: O141.4|F830.9
• 语种: 中文

摘要

研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题.应用有限差分法的外推方法进行数值分析,给出了方程的数值解的递推公式,最后通过实例验证了该数值解法的有效性,使模型具有了实际应用的价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	刘凤凤	延安大学数学与计算机科学学院	2	5	1.0	2.0
3	赵阳	延安大学数学与计算机科学学院	4	8	2.0	2.0