非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟

• 作者: 王晚生 陈迎姿
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: Black-Scholes方程 期权定价 有限差分法 牛顿迭代法 隐式Euler方法
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 12-16
• 页数: 5页
• 分类号: O241.8
• 语种: 中文

摘要

Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最大的成就之一，随着期权市场的快速发展，对期权定价理论的研究由线性转变为非线性。本文利用牛顿迭代法直接解由隐式Euler方法及有限差分法离散所得的非线性代数方程组。通过MATLAB编写相应的程序，并对不同网格下求得的数值解进行对比，结果表明该方法是无条件稳定的和收敛的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晚生	长沙理工大学数学与计算科学学院	18	47	4.0	6.0
2	陈迎姿	长沙理工大学数学与计算科学学院	1	4	1.0	1.0