期权定价Black-Scholes模型评述

• 作者: 曹颖 解利艳
• 来源期刊: 东北林业大学学报
• 关键词: 期权 BS定价模型 避险参数
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 问题讨论
• 页码范围: 94-96,109
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5382.2005.03.039

摘要

从早期金融衍生证券市场产生发展入手,回顾了早期期权定价理论并在此基础上对BS模型进行了简单的回顾推导,最后结合中国证券市场现状及BS模型提出了一些发展和完善证券市场的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹颖		10	94	5.0	9.0
2	解利艳		5	50	3.0	5.0