分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式

• 作者: 林汉燕 邓国和
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数次Black-Scholes模型 美式期权 二次近似 连续红利
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 145-148
• 分类号: O241.82
• 字数: 2614字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-1190.2012.02.005

摘要

在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学学院	62	336	10.0	15.0
2	林汉燕	桂林航天工业学院计算机系	30	34	3.0	4.0