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摘要:
在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
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文献信息
篇名 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
来源期刊 华中师范大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 分数次Black-Scholes模型 美式期权 二次近似 连续红利
年,卷(期) 2012,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 145-148
页数 分类号 O241.82
字数 2614字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1190.2012.02.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邓国和 广西师范大学数学学院 62 336 10.0 15.0
2 林汉燕 桂林航天工业学院计算机系 30 34 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
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2013(1)
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研究主题发展历程
节点文献
分数次Black-Scholes模型
美式期权
二次近似
连续红利
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华中师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-1190
42-1178/N
大16开
武汉市武昌桂子山
38-39
1955
chi
出版文献量(篇)
3391
总下载数(次)
5
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