混合分数Brownian运动下美式期权定价

• 作者: 孙玉东 韩婵
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式看跌期权 Black-Scholes模型 混合分数Brownian运动 近似定价公式
• 年，卷（期）: 2019,（9）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 229-232
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91|O211.64
• 字数: 2131字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2019.09.033

摘要

在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题.利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩婵	西安建筑科技大学华清学院	17	9	2.0	2.0
2	孙玉东	贵州民族大学理学院	17	22	3.0	4.0