分数布朗运动环境下重置期权定价模型

• 作者: 张学莲 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 保险精算定价 分数布朗运动 重置期权
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 141-145
• 页数: 5页
• 分类号: E830|O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2009.04.030

摘要

假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程, 风险资产无红利支付, 期望收益率为时间函数, 波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	张学莲	西安工程大学理学院	2	42	2.0	2.0