双分数布朗运动环境下的篮子期权定价

• 作者: 淡静怡 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 双分数布朗运动 保险精算方法 几何篮子期权
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 460-464,483
• 页数: 6页
• 分类号: O211|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.04.008

摘要

为了更贴合股票价格变化的实际过程,假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,在期望收益率和波动率均为常数的情况下,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下的欧式几何篮子期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	淡静怡	西安工程大学理学院	3	7	1.0	2.0