双分数布朗运动环境下最值期权的定价

• 作者: 李丹 薛红
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 最值期权 保险精算 随机分析理论
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 2962字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,获得双分数布朗运动环境下最值期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李丹	西安工程大学理学院	6	13	3.0	3.0