次分数布朗运动环境下脆弱期权定价

• 作者: 薛红 衡晓
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 次分数布朗运动 脆弱期权 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 447-451,462
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2015.04.011

摘要

研究基于次分数Brow n运动的脆弱期权定价问题。假定股票价格、公司价值均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程，建立次分数Brow n运动环境下的金融市场模型。利用次分数Brow n运动随机分析理论及保险精算的方法，推导出脆弱期权定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	衡晓	西安工程大学理学院	2	7	2.0	2.0