基于分数布朗运动下的附息债券期权定价

• 作者: 刘明月 容跃堂 张璐
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 分数布朗运动 Hull-White模型 附息债券期权
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 661-666
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文

摘要

假设短期利率遵循分数布朗运动驱动的Hull-White模型.利用附息票债券价格服从分数布朗运动下的随机微分方程,以及偏微分方程方法等,讨论了期权到期日与延迟交付日并给出了可延期交付的欧式附息票债券期权定价模型及定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张璐	西安工程大学理学院	8	10	1.0	3.0
2	刘明月	西安工程大学理学院	5	2	1.0	1.0
3	容跃堂	西安工程大学理学院	51	123	6.0	7.0