分数布朗运动模型下复合期权的定价

• 作者: 林汉燕
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 复合期权 风险中性定价
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 7-10
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2320字
• 语种: 中文

摘要

在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林汉燕	桂林航天工业学院理学部	30	34	3.0	4.0