双分数随机利率下缺口期权定价模型

• 作者: 冯进钤 薛红 金宇寰
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 双分数布朗运动 缺口期权 随机利率 保险精算
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 178-183
• 页数: 6页
• 分类号: O211|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.02.008

摘要

为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	冯进钤	西安工程大学理学院	20	57	5.0	7.0
3	金宇寰	西安工程大学理学院	5	13	3.0	3.0