双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下 欧式幂型期权定价模型

• 作者: 武涛 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 双分数布朗运动 O-U过程 保险精算 幂型期权
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 370-376
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1674-649x.2018.03.020

摘要

讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预期收益率 、无风险利率和波动率均为常数的情况下,建立双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金融市场模型.利用保险精算方法,推导双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权和欧式上封顶及下保底幂型期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	武涛	西安工程大学理学院	1	1	1.0	1.0