分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型

• 作者: 杨珊 薛红 马惠馨
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 欧式双向期权
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 261-265
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2011.02.027

摘要

假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	马惠馨	西安工程大学理学院	8	21	2.0	4.0
3	杨珊	西安工程大学理学院	7	29	3.0	5.0