基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价

• 作者: 周圣武 胡素敏
• 来源期刊: 河北科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 定价 欧式双向期权 分数跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 207-209,227
• 分类号: O211.6
• 字数: 2347字
• 语种: 中文

摘要

应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡素敏	河南城建学院数理系	13	32	3.0	5.0
2	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0