基于跳扩散分数布朗运动的脆弱欧式期权定价

• 作者: 周圣武 陈春香 黄玲君
• 来源期刊: 四川理工学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散过程 脆弱期权 分数布朗运动 定价
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 51-53
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2110字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2011.01.015

摘要

文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格服从分数跳一扩散过程,公司价值服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
2	陈春香	中国矿业大学理学院	9	8	2.0	2.0
3	黄玲君	中国矿业大学理学院	5	3	1.0	1.0