分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价

• 作者: 文福强 李巧艳 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 分数布朗运动 欧式未定权益 随机寿命
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 351-355
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2006.04.014

摘要

利用关于分数布朗运动的随机分析理论,给出分数布朗运动环境下欧式未定权益定价模型.在此基础上,建立了具有随机寿命的欧式未定权益定价模型,并得到一些具体的欧式未定权益定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李巧艳	西安工程大学理学院	11	37	4.0	5.0
3	文福强	西安工程大学理学院	2	14	1.0	2.0