次分数布朗运动环境下可转换债券的定价

• 作者: 李丹 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 股票价格 次分数布朗运动 可转换债券 保险精算 随机分析理论
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 289-292
• 页数: 4页
• 分类号: F830|O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1674-649x.2017.02.024

摘要

假定股票价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数布朗运动环境下金融市场模型,并利用次分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,获得次分数布朗运动环境下可转化债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李丹	西安工程大学理学院	6	13	3.0	3.0