随机利率下可转换债券定价

• 作者: 吴晓蕊 李军 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 分数布朗运动 可转换债券 随机利率
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 119-121
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2011.01.025

摘要

假定股票遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Hull-White模型.利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立了随机利率下可转换债券定价数学模型,得到了可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李军	西安工程大学理学院	9	24	3.0	4.0
3	吴晓蕊	西安工程大学理学院	5	15	2.0	3.0