随机利率下信息非完全时的风险债券定价

• 作者: 简志宏 胡吉卉
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 不完全信息 可违约债券 鞅
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 662-667
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2345字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2005.04.024

摘要

本文在结构化模型的框架下,运用远期鞅方法推导了随机利率时不完全信息的风险债券的定价公式,并分析了公式里的五项重要指标对风险债券价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	简志宏	华中科技大学经济学院	33	517	11.0	22.0
2	胡吉卉	华中科技大学数学系	13	50	4.0	7.0