随机利率下基于Ornstein-Uhlenback过程的可转换债券定价

• 作者: 薛红 贾红霞
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Vasicek利率 Ornstein-Uhlenback过程 可转换债券 保险精算
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 306-309
• 页数: 4页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 1656字
• 语种: 中文

摘要

可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.文章将双分数布朗运动与Ornstein Uhlenback过程相结合,考虑利率服从Vasicek模型,建立随机利率下股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenback过程的数学模型.采用保险精算方法,讨论了随机利率下可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	贾红霞	西安工程大学理学院	2	1	1.0	1.0