双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型

• 作者: 薛红 袁敏
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 Vasicek模型 Ornstein-Uhlenback过程 保险精算 后定选择权
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 116-120
• 页数: 5页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 2619字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2019.02.005

摘要

研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格的变化规律.运用保险精算方法,获得了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	袁敏	西安工程大学理学院	7	5	2.0	2.0