双分数跳-扩散过程下后定选择权定价

• 作者: 王银利 薛红
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 后定选择权 双分数布朗运动 跳一扩散过程 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 基础数学与应用数学
• 页码范围: 51-56
• 分类号: F830|O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.13451/j.cnki.shanxi.univ(nat.sci.).2017.01.009

摘要

假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率,无风险利率和股价波动率均为常数,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用保险精算方法,结合双分数跳-扩散随机分析理论研究后定选择权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下后定选择权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王银利	西安工程大学理学院	3	4	2.0	2.0