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摘要:
假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式.
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文献信息
篇名 双分数跳-扩散过程下重置期权定价
来源期刊 宁夏大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 重置期权
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 数学
研究方向 页码范围 391-394
页数 4页 分类号 O211|F830
字数 2014字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 薛红 西安工程大学理学院 137 614 13.0 18.0
2 董莹莹 西安工程大学理学院 3 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
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跳-扩散过程
保险精算
重置期权
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64-1006/N
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1980
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