支付红利跳-扩散过程的股票期权定价

• 作者: 孙胜利 宋福庆
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 红利 跳过程 股票期权定价 模型 公式
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 604-607
• 页数: 4页
• 分类号: F2
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2006.04.039

摘要

假定在股票支付连续红利率的情况下,我们将建立支付连续红利率服从跳过程的股票期权定价模型,并利用鞅论和随机分析的方法给出欧式看涨期权定价模型及看涨和看跌期权的平价关系式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋福庆	安阳师范学院数学系	12	33	4.0	5.0
2	孙胜利		30	57	5.0	6.0